Financial Markets in Continuous Time DANA, Rose-Anne ; Jeanblanc, Monique ; Kennedy, A.

This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options.
Voorraad:
Nieuw
Verkrijgbaar in
Webshop
Prijs:
€ 70,95
Voorraad:
Levertijd:

Afwijkende levertijd: 10 tot 12 Dagen.

Winkelvoorraad

Het kan zijn dat er op dit moment een verkoop plaatsvindt, waardoor de actuele voorraad afwijkt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reserveren

Nieuwe boeken en ramsj kunt u reserveren wanneer deze op voorraad zijn. U kunt uw reservering in de winkel ophalen. De betaalwijze kunt u aangeven bij stap 3 'Betaalwijze'

.
pro-mbooks1 : broekhuis